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CFA二級數量知識點總結：需要掌握的知識全在這！

發布時間：2020-08-13 09:25編輯：融躍教育CFA

CFA二級數量知識點總結：需要掌握的知識全在這！

在CFA考試中，你通過了CFA一級還是要面對CFA二級考試的，在數量分析中你要知道二級是比較難的，需要考生備考的知識點有哪些呢？今天總結一下！

1、情景分析、決策樹、模擬的區別

離散的：

情景分析

決策樹

連續的：

情景分析

2、模擬的步驟

其實就是傳說中的monte carlo simulation

指定應該使用的變量(variables)

定義變量的概率分布(probabilistic distribution)

歷史數據(historical data)

同類型數據比較(Cross section data)

自行指定可能存在的概率分布模式(Statistical distribution and parameters)

指定相關系數(correlation)

選擇對因變量影響最大的其中一個隨機自變量

將隨機自變量的相關性的影響也建入模型內

兩種處理存在著相關性的隨機自變量的方法:

·將模擬運行足夠次數

·隨機自變量的個數越多,應該運行的次數越多

3、模擬的優勢

對輸入參數(隨機自變量)的模擬更加合理

輸出結果不再是一個單點的估計，而是一個概率分部

4、模擬的應用

賬面價值(book value)

測試公司的資本是否滿足法律要求

巴塞爾協議

利潤和現金流

公司預測未來利潤和現金流動向

測試公司的利潤和現金流是否滿足貸款的要求

公司市值

滿足再融資要求

5、模擬的注意事項

輸入參數需合理（garbage in garbage out）

現實數據不一定完全符合模擬的假設的模型

未來的數據的概率分布模式可能會與歷史數據不同

隨機自變量的相關系數可能會發生變化

所以這些知識點你掌握住了沒有呢？如果你還沒有掌握住的話，趕緊去復習，畢竟2020年CFA二級考試是比較難的，備考戰線拉長了，你不好好準備，可能是通過不了考試！不是嚇唬你的，你要知道CFA考試成績評分是以全球1%CFA考生的成績抽取70%的人通過考試！

關鍵詞 ： CFA二級考試
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