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魯老師
從事CFA培訓(xùn)教育六年，熟悉CFA課程體系，規(guī)劃考試方案，提供CFA備考建議。
在CFA一級考試中，Quantitative Methods(定量分析)占到了12%，在總共的240道題目中，占到了將近30道題目，所以也是考生們不能忽視的一個(gè)重點(diǎn)科目。
定量分析就是以數(shù)量工具測算投資組合關(guān)聯(lián)性，概率統(tǒng)計(jì)，為設(shè)定合理理性的投資規(guī)劃提供技術(shù)支撐。在一級二級考試中是考試占比比較大的考試科目，主要是計(jì)算方法的考核，記得住公式就肯定可以做對題。
方差和切爾學(xué)夫不等式與預(yù)測區(qū)間的邏輯關(guān)系。方差其實(shí)就是波動(dòng)率，就是數(shù)據(jù)圍繞著中值波動(dòng)的幅度，所以我們就有了+或者-幾倍方差的概率算法，也就是切爾雪夫不等式，也就是未來的預(yù)測數(shù)據(jù)到底有多少概率落在這個(gè)方差區(qū)里，那么我們根據(jù)這個(gè)預(yù)測方差倍數(shù)區(qū)間和概率算出critical value，從而有了Y值和X值預(yù)測區(qū)間，總而言之就是方差--方差倍數(shù)--落在這個(gè)區(qū)間。
