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魯老師
從事CFA培訓教育六年，熟悉CFA課程體系，規劃考試方案，提供CFA備考建議。
定量分析就是通過數量工具測算投資組合的關聯性，概率統計，為設定合理的投資規劃提供技術支撐。下面小編就介紹一下CFA一級定量分析難點：方差和切爾學夫不等式與預測區間的邏輯關系。
方差其實就是波動率，就是數據圍繞著中值波動的幅度，所以我們就有了+或者—幾倍方差的概率算法，也就是切爾雪夫不等式，也就是未來的預測數據到底有多少概率落在這個方差區里，那么我們根據這個預測方差倍數區間和概率算出critical value，從而有了Y值和X值預測區間，總而言之就是方差--方差倍數--落在這個區間。
