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CFA一級定量分析難點:標準差? 發布時間:2021年01月07日

魯老師

從事CFA培訓教育六年,熟悉CFA課程體系,規劃考試方案,提供CFA備考建議。

  定量分析就是通過數量工具測算投資組合的關聯性,概率統計,為設定合理的投資規劃提供技術支撐。下面小編就介紹一下CFA一級定量分析難點:標準差。

  在估量數據的標準誤差時考生常常疑惑何時應當用標準差s(standard deviation)度量、何時又應該用s/√n(standarddeviation divided by square root of n)度量。考生須牢記,在計算樣本均值的置信區間時,就要用s/√n來度量誤差。

  舉例來說,考慮100個標上了正態隨機數的乒乓球,這串隨機數的均值(mean)是0,標準差(standarddeviation)是10。根據置信區間的計算,將有95%的隨機數落在(-1.95*10,1.95*10)區間內。現在考慮9個樣本球,并假定這9個乒乓球的隨機數均值為0,樣本均值標準差為10/√9=10/3=3.33.那么這9個樣本球的均值有95%的概率落在(-1.96*3.33,1.96*3.33)區間內。樣本的規模越大,樣本均值就越接近真實均值。現在若考慮100個樣本球隨機數,均值標準差為10/√100=10/10=1,則這100個隨機數的均值95%的概率落在(-1.96,1.96)。3.根據中心極限定理(Central Limit Theorem),如果乒乓球的隨機數容量很大,即不符合正態分布,其樣本均值將服從m為總體均值,s為總體標準差除以n平方根的正態分布。

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