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首頁 / 問答

債券組合管理是什么

債券組合管理是什么？債券組合管理分為消極管理和積極管理，具體的介紹如下：

杜老師發布時間：2020年08月19日

風險管理的四個流程

首先是大家知道的風險的各種不同的識別，主要目的是風險管理的起始部分，也是風險的最為基礎。

杜老師發布時間：2020年08月19日

泰勒公式是什么

泰勒(Tayloy)公式是微積分中的一個重要公式，也是進行數學理論研究與計算的重要的工具，但大多數的高等數學教材中，對泰勒公式應用的介紹都較少，導致學生難以掌握泰勒公式及其應用技巧。

杜老師發布時間：2020年08月19日

債券價格如何隨利率變動

杜老師發布時間：2020年08月19日

什么是到期收益率

到期收益率 (Yield To Maturity，簡稱YTM)，又稱“滿期收益率”、“到期殖利率”（簡稱為殖利率）

魯老師發布時間：2020年08月17日

什么是債券估值

債券估值是決定債券公平價格（Fair value）的過程。和其它的資本投資一樣，債券的公平價格是它將來預期現金流的現值。因此，債券公平價格是債券的預期現金流經過合適的折現率折現以后的現值。

魯老師發布時間：2020年08月17日

什么是即期利率

即期利率(Spot Rate)是指債券票面所標明的利率或購買債券時所獲得的折價收益與債券面值的比率。它是某一給定時點上無息證券的到期收益率。

魯老師發布時間：2020年08月17日

GARCH模型是什么

GARCH模型(Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity)又稱“廣義ARCH模型（Generalized ARCH）”、“廣義自回歸條件異方差模型”

魯老師發布時間：2020年08月17日

什么是指數移動加權平均法

加權移動平均法，是對觀察值分別給予不同的權數，按不同權數求得移動平均值，并以最后的移動平均值為基礎，確定預測值的方法。采用加權移動平均法，是因為觀察期的近期觀察值對預測值有較大影響，它更能反映近期變化的趨勢。

魯老師發布時間：2020年08月17日

什么是波動率

波動率(Volatility)是金融資產價格的波動程度，是對資產收益率不確定性的衡量，用于反映金融資產的風險水平。波動率越高，金融資產價格的波動越劇烈，資產收益率的不確定性就越強；波動率越低，金融資產價格的波動越平緩，資產收益率的確定性就越強。

魯老師發布時間：2020年08月17日

什么是預期損失

預期損失（Expected Loss，EL）是指商業銀行的正常經營過程中能夠預期到的損失額,是反映信用風險的一個指標,銀行通常會為緩沖這部分損失而設置貸款損失準備金。

魯老師發布時間：2020年08月17日

什么是VaR方法（VaR的定義）

VaR方法(Value at Risk，簡稱VaR），稱為風險價值模型，也稱受險價值方法、在險價值方法

魯老師發布時間：2020年08月17日

套利定價理論是什么

套利定價理論APT(Arbitrage Pricing Theory) 是CAPM的拓廣,由APT給出的定價模型與CAPM一樣,都是均衡狀態下的模型,不同的是APT的基礎是因素模型。

魯老師發布時間：2020年08月17日

什么是CAPM

CAPM是資本資產定價模型，資本資產定價模型（Capital Asset Pricing Model 簡稱CAPM）是由美國學者夏普（daoWilliam Sharpe）、林特爾（John Lintner）、特里諾（Jack Treynor）和莫辛（Jan Mossin）等人于1964年在資產組合理論和資本市場理論的基礎上發展起來的。

魯老師發布時間：2020年08月17日

CML與SML有什么區別

CML的橫坐標為市場組合的標準差，即風險；縱坐標表示該組合的收益率。因此，CML描述的是市場組合的收益率與風險的關系。CML總是斜向上，因為回報率與風險正相關。

薛老師發布時間：2020年08月15日

CAPM是什么

CAPM是英文Capital Asset Pricing Model的縮寫，中文意思：資本資產定價模型。

薛老師發布時間：2020年08月15日

貝塔系數是什么

貝塔系數（Beta Coefficient）是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性。在股票、基金等投資術語中常見。

薛老師發布時間：2020年08月15日

什么是市場均衡

市場交易行為中,當買者愿意購買的數量正好等于賣者所愿意出售的數量時，我們稱之為市場均衡,也可以稱之市場交易均衡量。